Bloomberg: Η ΕΚΤ εντείνει τον έλεγχο της ρευστότητας των τραπεζών – Mπορεί να αυξήσει τις απαιτήσεις

11:20 19/5/2023 - Πηγή: BankWars

Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα εντείνει την αξιολόγηση των αποθεμάτων ρευστότητας των τραπεζών και ενδεχομένως να θέσει αυστηρότερες απαιτήσεις σε κάποιες εξ αυτών εντός του 2023, σύμφωνα με άτομα που έχουν γνώση του θέματος τα οποία επικαλείται το Bloomberg.

Ειδικότερα, όπως μεταδίδει το πρακτορείο, η ετήσια αξιολόγηση της ΕΚΤ για τους κινδύνους που αντιμετωπίζουν

οι τράπεζες αναμένεται να δώσει μεγαλύτερη έμφαση στη διαχείριση των ρευστοποιήσιμων κεφαλαίων, με ανοιχτό το ενδεχόμενο να τεθεί υψηλότερα ο πήχης σε βασικές μετρήσεις όπως ο δείκτης κάλυψης ρευστότητας, ανέφεραν οι πηγές που μίλησαν υπό καθεστώς ανωνυμίας.

Όπως επισημαίνει το δημοσίευμα, η κατάρρευση της Credit Suisse Group και δανειστών των ΗΠΑ, μεταξύ των οποίων η Silicon Valley Bank, έθεσε υπό αμφισβήτηση το πόσο πραγματικά προετοιμασμένες είναι οι τράπεζες να αντέξουν πιέσεις στις καταθέσεις του και γενικότερα την αποτελεσματικότητα των μετρήσεων που χρησιμοποιούν επενδυτές και ρυθμιστικές αρχές για να αξιολογήσουν την ικανότητά των τραπεζών να αντέξουν μία κρίση.

Παρόλο που η ρευστότητα αποτελεί κρίσιμο σημείο της τραπεζικής εποπτείας, οι Αρχές είχαν επικεντρωθεί το τελευταίο διάστημα σε πιο πιεστικά ζητήματα τραπεζικού κεφαλαίου και πιστωτικού κινδύνου στην εποχή των χαμηλών επιτοκίων. Η ΕΚΤ άρχισε να πιέζει τις τράπεζες να εξετάσουν πιο προσεκτικά τη ρευστότητά τους στα τέλη του 2021, καθώς ο υψηλότερος πληθωρισμός έδειχνε και αύξηση του κόστους χρηματοδότησης. Η πρόσφατη κατάρρευση των δανειστών των ΗΠΑ ενέτεινε την αξιολόγηση αυτή.

Σημειώνεται ότι εκπρόσωπος της ΕΚΤ δεν θέλησε να σχολιάσει το θέμα στο Bloomberg.

Σύμφωνα με τις πηγές του πρακτορείου, η ΕΚΤ πιθανότατα θα λάβει τα πρώτα αποτελέσματα της ετήσιας αξιολόγησης των κινδύνων που αντιμετωπίζουν οι τράπεζες το καλοκαίρι. Αργότερα εντός του έτους, οι αξιωματούχοι θα διαχωρίσουν τις τράπεζες ανάλογα με το πόσο ευάλωτα σε εκροές χρηματοδότησης είναι τα επιχειρηματικά τους μοντέλα.

Οι καταθέσεις πλούσιων πελατών είναι πιθανό να βρεθούν στο επίκεντρο της αξιολόγησης, καθώς οι μεμονωμένες αναλήψεις μπορούν να εξαντλήσουν γρήγορα τα αποθέματα ρευστότητας μίας τράπεζας, ανέφεραν οι πηγές. Κάτι που αποτέλεσε ένα στοιχείο της κρίσης στην Credit Suisse. Η χρηματοδότηση από τις αγορές και η αντίληψη των λιανικών πελατών για την ασφάλεια των αποταμιεύσεών τους επίσης είναι πιθανό να συζητηθεί, πρόσθεσαν οι ίδιες πηγές.

Υπενθυμίζεται ότι οι ελβετικές ρυθμιστικές αρχές είχαν βρει καλή την ρευστότητα της Credit Suisse λίγες μέρες πριν την έκτακτη διάσωσή της από την ανταγωνιστική UBS.

Οι ευρωπαϊκές τράπεζες είναι υποχρεωμένες να διατηρούν υψηλότερης ποιότητας ρευστοποιήσιμα περιουσιακά στοιχεία από όσα θα περίμεναν να χάσουν σε περίπτωση πιέσεων επί 30 ημέρες. Η ΕΚΤ έχει τη δυνατότητα να αυξήσει την προδιαγραφή αυτή, γνωστή ως δείκτης κάλυψης ρευστότητας (liquidity coverage ratio – LCR)  αν και οι αξιωματούχοι της αναγνωρίζουν δημοσίως ότι σπάνια το έχει κάνει.

Ως εναλλακτική της αύξησης του δείκτη κάλυψης ρευστότητας, η ΕΚΤ θα μπορούσε σύμφωνα με τις πηγές του Bloomberg να ασκήσει κριτική σε μεμονωμένες τράπεζες για την ποιότητα των αποθεματικών τους ή την ικανότητά τους να τα διαχειριστούν.