ΤΧΣ: Τρεις... συμβουλές στις τράπεζες ενόψει stress tests

14:39 10/1/2022 - Πηγή: Reporter

Το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΤΧΣ) παρουσιάζει το πρώτο Δελτίο (Bulletin) με τίτλο «Αποτελέσματα του ελληνικού τραπεζικού τομέα στα πλαίσια της Πανευρωπαϊκής Άσκησης Προσομοίωσης Καταστάσεων Κρίσης (Stress Test) 2021».

Η συγκεκριμένη πρωτοβουλία σηματοδοτεί την έναρξη παρουσίασης συνοπτικών τεχνικών άρθρων, τα οποία συγγράφονται κατά κύριο λόγο από στελέχη του Ταμείου, κάποιες φορές, σε συνεργασία και με τρίτους φορείς, με στόχο την παρουσίαση και ανάλυση θεμάτων που σχετίζονται με το τραπεζικό σύστημα.

Μέσα από την πρωτοβουλία αυτή, το ΤΧΣ επιδιώκει

να ενισχύσει την διαφάνεια στην αγορά, να προάγει τους ισότιμους όρους ανταγωνισμού και να προωθήσει το ελληνικό τραπεζικό σύστημα, λειτουργώντας ως κέντρο αριστείας για την υιοθέτηση βέλτιστων διεθνών πρακτικών.

Βασικά συμπεράσματα

Μεγαλύτερη ανθεκτικότητα του ελληνικού τραπεζικού συστήματος στην Πανευρωπαϊκή Άσκηση Stress Test 2021 σε σύγκριση με τις δύο προηγούμενες ασκήσεις, 2018 και 2015. Οι συγγραφείς συμπεραίνουν ότι αυτό οφείλεται κυρίως σε: (α) χαμηλότερες προβλέψεις, καθώς τα Μη Εξυπηρετούμενα Ανοίγματα (ΜΕΑ) έχουν μειωθεί περισσότερο από 50% σε σχέση με το 2015 όταν σημειώθηκε το υψηλότερό τους σημείο, (β) μικρότερη επίδραση του δυσμενούς σεναρίου στα καθαρά έσοδα από τόκους εξαιτίας της ευνοϊκής σύνθεσης του ισολογισμού, του χαμηλότερου κόστους χρηματοδότησης και της βελτιωμένης μακροπρόθεσμης πιστοληπτικής ικανότητας των τραπεζών, και (γ) χαμηλότερα διοικητικά έξοδα, καθώς οι τράπεζες έχουν περιορίσει και εξορθολογήσει τις δραστηριότητές τους.

Για πρώτη φορά, το ελληνικό τραπεζικό σύστημα μείωσε το χάσμα σε όρους κεφαλαιακής επίπτωσης σε σχέση με τις μεγαλύτερες τράπεζες της Ευρώπης που παρατηρούνταν στις προηγούμενες ασκήσεις. Παρ’ όλα αυτά, οι ελληνικές τράπεζες παραμένουν σχετικά λιγότερο κεφαλαιοποιημένες συγκρινόμενες με τις Ευρωπαϊκές στο τέλος του χρονικού ορίζοντα της Άσκησης Stress Test (2023), όπως συνέβη και στο σημείο εκκίνησης της Άσκησης.

Εν όψει της Πανευρωπαϊκής Άσκησης Stress Test του 2023 και καθώς η κεφαλαιακή επίπτωση του ελληνικού τραπεζικού συστήματος υπό το δυσμενές σενάριο εξακολουθεί να υπερβαίνει την αντίστοιχη των ευρωπαϊκών τραπεζών, οι συγγραφείς υποστηρίζουν ότι οι ελληνικές τράπεζες θα πρέπει να:

(α) μειώσουν περαιτέρω το χαρτοφυλάκιο των ΜΕΑ τους πλησιάζοντας τον μέσο όρο της Ευρωζώνης, παρακολουθώντας στενά τις επιπτώσεις της πανδημίας του COVID-19 και διασφαλίζοντας προσαρμοσμένα έναντι του κινδύνου πιστοδοτικά κριτήρια στα πλαίσια της προβλεπόμενης σημαντικής πιστωτικής τους επέκτασης,

(β) ενισχύσουν και να διαφοροποιήσουν γεωγραφικά τα συνολικά τους έσοδα εστιάζοντας στα έσοδα από προμήθειες, στον απόηχο των καθοδικών πιέσεων στα καθαρά έσοδα από τόκους λόγω της σημαντικής απομόχλευσης από την πώληση των ΜΕΑ, και

(γ) διερευνήσουν πρωτοβουλίες ψηφιακού μετασχηματισμού για την περαιτέρω ενίσχυση της διαχείρισης των κινδύνων τους και τη βελτίωση της λειτουργικής τους αποτελεσματικότητας.

ΤΧΣΤΡΑΠΕΖΕΣstress teststress tests